Fazendo o backtest da sua estratégia

Prova antes do risco

O backtester responde a uma única pergunta: essa estratégia teria ganhado dinheiro? Ele reproduz sua estratégia sobre mais de seis meses de dados históricos de mercado da Polymarket — além de preços cripto de referência para BTC, ETH, SOL e outros — e produz um relatório completo em menos de um minuto. Você itera sobre uma ideia em minutos, não em dias.

As métricas que você recebe

Cada execução produz um conjunto completo de métricas, não só um número de lucro:

• Lucro e taxa de acerto, com detalhamento por operação
• Drawdown máximo e tempo de recuperação
• Índices ajustados ao risco: Sharpe, Sortino, Ulcer Index
• Tempo médio de posição, MAE / MFE por operação
• Confiança estatística: intervalos por bootstrap e testes de significância

Validação que resiste ao autoengano

Bons números de backtest podem ser uma ilusão — uma estratégia ajustada demais ao passado. O backtester inclui ferramentas que capturam isso: a validação walk-forward retesta a estratégia em dados nos quais ela não foi calibrada, o teste de estresse Monte Carlo embaralha os resultados para mostrar a faixa de desfechos realistas, e um holdout fora da amostra mantém uma fatia do histórico intocada para a verificação final.

Compare estratégias lado a lado

Rode várias variantes de estratégia sobre os mesmos dados e compare-as em uma única visão (comparação A/B/C). É o jeito mais rápido de responder a perguntas como “um stop-loss mais apertado é mesmo melhor?” — a diferença aparece direto nas métricas.

Análise de resultados com IA

O assistente de IA integrado lê os resultados do seu backtest, explica em linguagem simples o que está impulsionando o desempenho e aponta pontos fracos — por exemplo, que todo o lucro vem de uma única semana de sorte, ou que a estratégia só funciona em certos horários. Trate-o como um segundo par de olhos em cada execução.