Бэктестинг стратегии

Доказательство до риска

Бэктестер отвечает на один вопрос: заработала бы эта стратегия? Он проигрывает вашу стратегию на более чем шести месяцах исторических рыночных данных Polymarket — плюс референсные крипто-цены BTC, ETH, SOL и других — и выдаёт полный отчёт меньше чем за минуту. Вы итерируете идею за минуты, а не за дни.

Метрики, которые вы получаете

Каждый прогон даёт полный набор метрик, а не просто цифру прибыли:

• Прибыль и win rate с разбором на уровне сделок
• Максимальная просадка и время восстановления
• Риск-скорректированные коэффициенты: Sharpe, Sortino, Ulcer Index
• Среднее время удержания, MAE / MFE по каждой сделке
• Статистическая уверенность: bootstrap доверительные интервалы и тесты значимости

Валидация, устойчивая к самообману

Хорошие цифры бэктеста могут быть иллюзией — стратегией, слишком плотно подогнанной под прошлое. В бэктестер встроены инструменты, которые это ловят: walk-forward валидация перепроверяет стратегию на данных, на которых она не настраивалась, Monte Carlo стресс-тестирование перемешивает исходы и показывает диапазон реалистичных результатов, а out-of-sample holdout держит часть истории нетронутой для финальной проверки.

Сравнивайте стратегии бок о бок

Запустите несколько вариантов стратегии на одних и тех же данных и сравните их в одном окне (сравнение A/B/C). Это самый быстрый способ ответить на вопросы вроде «действительно ли более тесный stop-loss лучше?» — разница видна прямо в метриках.

AI-анализ результатов

Встроенный AI-ассистент читает результаты вашего бэктеста, простым языком объясняет, что движет производительностью, и подсвечивает слабые места — например, что вся прибыль пришла из одной удачной недели или что стратегия работает только в определённые часы. Считайте его второй парой глаз на каждом прогоне.