Лесенка оценки, ошибки новичка и чек-лист

Лесенка оценки, ошибки новичка и чек-лист

Лесенка: порядок, в котором смотреть цифры

Поднимайтесь по ступеням по одной; провалились — чините стратегию (или хороните идею) и перезапускайте, дальше не идите.

1. A. Зарабатывает? «Результаты»: Общий P&L > 0 при честной комиссии; сред./сделка заметно больше средней комиссии на сделку.
2. B. Хватает данных? Полоса «Значимость»: фактических сделок больше, чем «Нужно сделок»; PSR > 90%. Мало сделок → не крутить параметры, а удлинить окно.
3. C. Навык, не удача? «Валидация»: fragility robust/acceptable, просадка не clustered, бейдж SIGNIFICANT.
4. D. Не подгонка? DSR держится с учётом всех ваших попыток + тот же конфиг на другом окне даёт эдж того же знака.

Прошли все четыре → стратегия заслужила paper-бота. Путь: Бэктест → Валидация → Paper → Live — каждый пропущенный шаг рынок выставит вам чеком.

Типичные ошибки новичка

1. Вывод по 20 сделкам — это шум, а не результат. Удлиняйте окно.
2. Комиссия 0% «посмотреть потенциал» — случай из практики: +26% за 90 дней без комиссии превратились в глубокий минус с честной, на том же конфиге и окне. Старые прибыльные прогоны, сделанные до включения комиссий, перепроверяйте.
3. Винрейт вместо эджа — покупая по 0.70, случайная стратегия даёт ~70% побед и всё равно теряет. Соотносите винрейт с ценой входа (калибровка).
4. Перебор параметров до красивого результата — лучший из 30 случайных обязан выглядеть хорошо. Смотрите DSR.
5. Пять изменений сразу — почему изменился результат, уже не узнать. Одно-два целевых изменения за прогон, каждое со ссылкой на диагноз.
6. Игнорирование формы кривой — профит из двух выбросов ≠ стратегия.
7. Пустые Circuit breakers — без предохранителей неудачный прогон честно доедет до −100% виртуального капитала, а live-бот — до цифр, которые вы не хотите видеть.
8. Пропуск paper-этапа — бэктест не знает про живую ликвидность и ваше исполнение.
9. Ожидание, что live повторит бэктест-просадку — не повторит, превысит. Планируйте капитал под ×1.5–2.
10. Тест только на «удобном» куске истории — проверено только на росте = ставка на рост, а не стратегия. Разные окна + разрез по режимам.

Чек-лист оценки прогона

1. Общий P&L > 0 при реалистичной комиссии (не 0%).
2. Сред./сделка заметно больше средней комиссии на сделку.
3. Профит-фактор ≥ 1.5 и осмысленный винрейт для вашей цены входа.
4. Просадку готовы пересидеть ×1.5–2 реальными деньгами.
5. Сделок достаточно: «Нужно сделок» меньше фактического; PSR > 90%.
6. DSR не разваливается на фоне прошлых попыток.
7. Валидация: robust/acceptable · не clustered · p < 0.05.
8. Калибровка: эдж в понятных корзинах; минусовые корзины отфильтрованы.
9. Форма кривой — равномерная лесенка, не два выброса.
10. Paper-бот подтвердил поведение на живых котировках.