Реестр, папки и сравнение прогонов

Реестр, папки и сравнение прогонов

Реестр — ваш лабораторный журнал: каждая конфигурация, каждый результат, каждая версия стратегии. Его история питает DSR — честную поправку на число попыток (подробнее).

Таблица запусков

Колонки (сортируются кликом): Запуск · Стратегия · Статус · P&L % · Sharpe · Max DD · Винрейт · Сделки · Создано · Период. В «Запуске»: ★ избранное, имя (повторные прогоны получают v2, v3…), карандаш переименования, бейдж AI; второй строкой — монета и тип. Фильтры: табы по статусу, тумблер «Избранное», поиск по имени/стратегии/монете. Пока есть активные прогоны, список сам обновляется каждые 5 секунд.

Действия в строке: папка (переместить) · ракета (промоут: сохранить как стратегию / создать paper бота / стратегию для live) · перезапуск (та же конфигурация) · отмена · удаление.

Удаление стирает сделки и графики прогона, но факт испытания остаётся в счётчике DSR — историю попыток нельзя «отмыть».

Папки

• Inbox — всё неразложенное;
• свои папки — имя, цвет, иконка, описание (описание видно как подзаголовок Реестра при фильтре — пишите туда гипотезу серии);
• автопапки — прогон сохранённой стратегии сам падает в «📊 имя стратегии», разовый — в папку с датой;
• Архив и Корзина — системные; их содержимое скрыто из общего списка.

Перемещение: drag&drop строки на папку в сайдбаре, кнопка-папка в строке, либо фильтр по папке. Паттерн исследователя: папка = идея, в описании — гипотеза, серия прогонов с одним изменением за раз, имена по смыслу («14 дн», «60 дн», «+фильтр цены»), ★ — кандидатам, мусор — в Корзину.

Сравнение прогонов

Отметьте чекбоксами 2+ завершённых прогонов → «Сравнить N запусков». Четыре блока:

1. Совмещённые кривые — переключатели Normalize (все к 100 — обязательно при разном капитале) и Linear / Date-aligned (форма против общей оси времени);
2. Дельта-таблица — P&L %, $, Sharpe, Sortino, Max DD, PF, винрейт, сделки; лучшее в строке подсвечено, под числами — отклонение от первого прогона;
3. Параметры стратегий — различающиеся строки подняты наверх и подсвечены: ключ к дисциплине «меняй одно за раз»;
4. Матрица корреляций — r→1 кривые ходят вместе, r→0 независимы; для портфеля ботов выбирайте прибыльные стратегии с низкой взаимной корреляцией.

Бэктест против paper- и live-бота

На странице бота есть кнопка «Бэктест на датах бота» — прогон стратегии бота на его периоде; по завершении откроется сравнение: таблица метрик и две кривые (бэктест против бота) на общей оси. Идеального совпадения не будет: бот чуть ниже — норма; бэктест в плюсе, бот стабильно в минусе — стратегия живёт на идеализированном исполнении (ужесточайте фильтры спреда); у бота сильно меньше сделок — сравнение «в лоб» некорректно.