Результаты — все метрики и как их читать
Обновлено: 2026-08-14
Правило на всю страницу: «P&L» = чистый результат (после комиссий), если не сказано «валовый». Победа = сделка с положительным чистым P&L.
Полоса 1 — Капитал и P&L
| Метрика | Как посчитано | Как читать |
|---|---|---|
| Начальный / Итоговый капитал | из формы; итог = начальный + общий P&L | «что стало с деньгами» |
| Валовый P&L | Σ кол-во × (выход − вход) до комиссий |
сравните с «Комиссиями»: если трение сопоставимо с валовым — торгуете слишком часто или у 0.50 |
| Комиссии | сумма по выбранной модели; выход по экспирации комиссией не облагается | помните: «7%» в подписи — коэффициент кривой, максимум ≈1.75% номинала у 0.50 |
| Общий P&L ($ и %) | Σ чистый P&L; % от капитала |
итог-гипотеза; проверяют «Значимость» и «Валидация» |
| Сред./сделка | Общий P&L ÷ сделки (expectancy) | должен быть заметно больше средней комиссии на сделку |
| Сделки | закрытых сделок; клик → журнал | по 15 сделкам судить нельзя |
| Винрейт | победы / все × 100 |
только в паре с PF; купили по 0.80 — «обязаны» выигрывать чаще 80% |
Инвариант: Валовый P&L − Комиссии = Общий P&L (при расхождении страница сама покажет баннер).
Полоса 2 — Риск
Sharpe (годовой) — дневные доходности всего окна (дни без сделок = 0):
среднее / стандартное отклонение × √365. Шкала: <0 убыточно · 0–1 слабо · 1–2 прилично ·
2 отлично (и проверьте на переобучение). Именно он показывается в Реестре и уведомлениях.
Sortino (годовой) — то же, но в знаменателе только «плохая» волатильность (разброс минусовых дней). Sortino заметно выше Sharpe = тряска в основном «хорошая».
Sharpe/Sortino (на сделку) — по ряду «P&L на акцию», без аннуализации; используется в PSR/DSR и «Нужно сделок».
Макс. просадка — (пик − текущий) / пик × 100, максимум за прогон. «Цена нервов»:
вживую бывает глубже; не запускайте live, если не готовы пересидеть её ×1.5–2.
Профит-фактор — прибыли ÷ |убытки|. <1 убыточно · 1.0–1.3 на грани · 1.5–2 хорошо · сильно больше 2 — проверяйте на переобучение.
Полоса 3 — Значимость (можно ли верить цифрам выше)
Эдж/сделка (п.п.) — средний чистый P&L на одну акцию в «центах» ± 95% интервал. Интервал не задевает ноль → преимущество похоже на настоящее; задевает → сделок мало.
Средняя цена входа (avg + p10·p50·p90) — «где» торгует стратегия: у 0.50 — максимум комиссии; у 0.85+ — «почти решённые исходы», где одна неудача съедает много побед.
Нужно сделок (t=2) — (2 / Sharpe_на_сделку)²: светофор «хватает ли статистики».
PSR — вероятность, что истинный эдж больше нуля, с учётом числа сделок и формы распределения. Всерьёз — от 90%.
DSR — тот же PSR со штрафом за число ваших прогонов на этом рынке (защита от подгонки перебором: лучший из 100 случайных красив сам по себе). Клик по «N ≥ K» — список испытаний. Удаление прогонов из Реестра не уменьшает N — историю попыток нельзя «отмыть», это сделано специально.
Графики и панель «Перезапустить»
Кривая PnL / Просадка (бакеты 1m…1w): форма важнее конца — равномерная «лесенка» лучше пары выбросов; у просадки смотрите и длительность. Цена и сделки — маркеры входов/выходов на цене BTC: видно, когда торгует стратегия. Качество данных — сколько тиков/рынков реально скормлено движку (при недоборе — жёлтый баннер «Пробел в данных»). Перезапустить — тот же конфиг с другими датами/капиталом/комиссией: удлинить окно (значимость), прогнать с 0% комиссии (цена трения), другое окно (ступень D).