Учебный пример — от идеи до paper-бота
Обновлено: 2026-08-14
Пройдём полный цикл на простой идее: покупать UP на 15-минутках BTC, когда спот в коротком восходящем тренде.
Числа примера — учебные (иллюстративные): они показывают, как читать экраны, и не являются обещанием доходности. Ваши результаты будут другими — и чаще всего первые идеи бэктест бракует. Это нормально: каждая идея, убитая на истории за 30 секунд, — деньги, которые вы не потеряли на бирже.
Сборка стратегии
| Карточка | Что ставим | Почему |
|---|---|---|
| Market | BTC, 15m | Больше всего данных — быстрее статистика |
| Position size | Fixed $ = 50, Max positions = 1 | $50 при стартовом капитале $1 000 = 5% на сделку; с запасом выше биржевого минимума 5 акций |
| Entry (UP), ALL | MACD histogram (12/26/9) > 0 и EMA distance % (20) > 0 |
гистограмма > 0 = MACD выше сигнальной линии (импульс вверх); EMA distance > 0 = цена выше EMA-20 (тренд подтверждён) |
| Exit | Take-profit price_up = 0.75, Stop-loss price_up = 0.30 |
TP/SL — абсолютные цены контракта, не проценты |
| Entry time window | 10–60% | Не входим в хаос начала и в цейтнот конца |
| Context filters | Max spread % = 10 | Широкий спред съест эдж |
| Circuit breakers | Max drawdown stop = 20% | Предохранитель |
Сохраняем как «Тренд-фильтр BTC 15m», запускаем на 14 днях.
Первый прогон: плюс ещё ничего не доказывает
Итог: +$74 (+7.4%), 96 сделок, винрейт 58.3%, профит-фактор 1.42, просадка 6.8%. Соблазн — бежать создавать бота. Смотрим полосу «Значимость»: эдж/сделка +0.9 ± 1.2 п.п. — интервал задевает ноль; «Нужно сделок: ~380 из 96»; PSR 84% (порог доверия — 90%). Прибыльность на коротком окне всегда обманчива: 96 сделок мало, чтобы отличить навык от везения.
Правильное действие — не крутить параметры, а удлинить окно: панель «Перезапустить», тот же конфиг, 60 дней.
Второй прогон: статистики достаточно
+$233 (+23.3%), 421 сделка, PF 1.36, просадка 9.4%, эдж +1.0 ± 0.55 п.п. (интервал целиком в плюсе), сделок больше «нужных» (~380), PSR 93%. Заметьте: сам эдж почти не изменился — изменилась уверенность в нём. Метрики чуть «остыли» (PF 1.42 → 1.36) — так почти всегда на длинном окне.
Валидация: Monte Carlo — profitable 96%, fragility 8% → robust; перетасовка порядка — percentile 62 → normal; p = 0.02 → SIGNIFICANT. DSR 91%, контрольный прогон на другом окне — эдж того же знака. Лесенка пройдена.
Доводка через Аналитику — и в paper
Калибровка по цене входа показывает структуру эджа: корзина
0.30–0.50 — +2.4 п.п. выше безубытка (тут живёт преимущество), 0.50–0.70 —
около нуля, а входы 0.70–0.85 — −1.9 п.п. ниже безубытка. Одна целевая правка —
условие price_up < 0.70 — и третий прогон даёт +26.2%, PF 1.51, просадку 7.1%.
Панель сравнения подсветит ровно одну изменённую строку параметров.
Теперь — кнопка-ракета: «Создать paper бота». Бэктест доказал прошлое; paper проверит настоящее.
Чему научил пример. Собрали → первый плюс, но статистически недоказанный → удлинили окно вместо кручения параметров → прошли значимость и валидацию → нашли в калибровке, где живёт эдж, → одна целевая правка → paper. Порядок одинаков для любой идеи. И помните: чаще всего честный итог цикла — «эджа нет, идею хороним». Это тоже победа: она обошлась в ноль.