Аналитика — где живёт эдж
Обновлено: 2026-08-14
Аналитика — где живёт эдж
«Результаты» говорят «сколько», Аналитика — «где и почему». Сверху те же кривые капитала/просадки, ниже — разрезы.
Калибровка по цене входа — главный инструмент
На рынках-вероятностях цена входа — суть ставки. Калибровка раскладывает сделки по корзинам цены входа (4/6/8 корзин) и для каждой отвечает: есть ли преимущество после комиссии?
| Колонка | Смысл |
|---|---|
| Диапазон | корзина цен входа |
| Сделок | n < 30 — честно «мало сделок», без вердикта |
| Эдж (реализ.) · 95% ДИ | средний чистый P&L на акцию в п.п.; точка отсчёта — безубыток с учётом комиссии; интервалы — с поправкой на число корзин |
| Вердикт | выше безубытка (эдж живёт тут) · неотличимо от нуля · ниже безубытка |
Над таблицей — полоса «Где живёт эдж». Типичное открытие: весь плюс — из одной-двух корзин, а дорогие входы стабильно минусят → добавить фильтр по цене входа и перепрогнать (см. учебный пример).
Развернув корзину: «Эдж при удержании до разрешения» (если бы держали до экспирации) и «Вклад правил выхода» — отрицательный вклад значит, что тейки/стопы отнимают деньги против простого удержания.
Остальные графики
| График | Как читать |
|---|---|
| P&L distribution | масса небольших плюсов + контролируемый левый хвост = здорово; один гигантский выброс — не доверяйте итогу |
| MAE vs MFE scatter | кластер точек с огромным MAE в плюсе = «пересиженные» сделки, стоп не работает |
| Hold time by exit reason | характер стратегии: скальпинг по тейкам или высиживание до экспирации |
| P&L by hour (UTC) / weekday | весь заработок в 2–3 часах? — ограничьте торговое окно |
| Performance by regime | режимы по споту: volatile (>1.8× медианной волатильности), trending_up/down (±1% за 20 ч), иначе ranging; тренд-стратегия обязана зарабатывать в trending |
| Win rate by hour | зелёный ≥55% · янтарный 45–55% · красный <45%; часы с единичными n игнорируйте |